SP500排名第四的Dual Thrust交易系统

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这个系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。基本原理很简单,描述出来如下,这样不懂编程的人都可以明白:

1. 在今天的收盘,计算两个值: 最高价-收盘价, 和 收盘价-最低价。然后取这两个值较大的那个,乘以k值0.7。把结果称为 触发值。

2. 在明天的开盘,记录开盘价,然后在价格超过(开盘+触发值)时马上买入,或者价格低于(开盘-触发值)时马上卖空。

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统,也就是说,如果在价格超过(开盘+触发值)时手头有一口空单,则买入两口。同理,如果在价格低于(开盘-触发值)时手上有一口多单,则卖出两口。
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